Поэтому торговля остается инструментом стакан цен форекс для торговли на фондовой бирже. Понимание принципов работы с биржевым стаканом и глубиной рынка помогает не только самим трейдерам, но и тем, кто пытается ими манипулировать. Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг.
內容目錄
Как открыть и что можно найти в биржевом стакане на МТ4 и МТ5
Для трейдера с объемом покупки/продажи 1 млн USD (институциональные инвесторы, хедж-фонды) рынок с общим оборотом условно 100 млн USD — неглубокий. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить. Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким.
Какие заявки отображаются в биржевом стакане
Среди участников рынка его называют «биржевой стакан». Биржевой стакан — это электронный или письменный список всех заявок на покупку и продажу, которые инвесторы сделали для конкретной ценной бумаги. В нем перечислены цены, которые покупатели и продавцы готовы платить, а также количество ордеров, отправленных по определенной цене. Инвесторы используют книги ордеров для технического анализа потенциальных инвестиций.
- С помощью биржевого стакана трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени.
- Например, если вы решили выбрать зон Bid и нажали на стрелочку синего цвета, то тогда будет выставлен отложенный ордер типа Buy Limit.
- Ликвидность спотового рынка в десятки раз превышает объемы фондовых активов, но не имеет единого центра управления, а потому информация по заявкам централизованно не собирается.
- Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.
- Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно.
- В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров.
Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс
Благодаря этому появляется возможность подбирать оптимальные условия для собственных ордеров. Как вы можете понять, биржевой стакан считается полезным и интересным инструментом для торговли на форекс или при помощи вспомогательных платформах, как например, MetaTrader 5. Надеемся, что статья была для вас полезной и вы смогли узнать что это такое, а также как его можно применить на деле. В стакане цен каждый сможет найти сведения, связанные с заявками и командами, работающих для размещения определенных торговых заявок. Все торговые заявки для покупки будут окрашены в красный цвет, на покупку соответственно синим. Также необходимо обратить своё внимание и на такие столбцы, как Volume (Объем), Price (Цена) и Trade (Торговля).
Трейдерам также будет полезно обратить внимание на информацию о покупках и продажах, которые отражены в книге ордеров. И наоборот, если на конкретном уровне цен преобладает большой спрос, это может указывать на то, что цена актива будет скорее всего падать. Увы, полноценный биржевой стакан актуален только для фондовых площадок. Ликвидность спотового рынка в десятки раз превышает объемы фондовых активов, но не имеет единого центра управления, а потому информация по заявкам централизованно не собирается.
Этим он отличается от фондовых бирж, которые являются закрытыми организациями и владеют полной информацией о сделках. Ордера покупки/продажи, размещенные статично в узкой ценовой зоне, фактически эту зону защищают, а потому считаются пассивными. Вспомните, как трудно пробить сильные уровни поддержки/сопротивления. Трейдеры, торгующие разными инструментами Форекс, применяют другие стратегии, без использования стакана. Спред — это величина представляющая собой разность между ценами Ask и Bid.
Иногда брокеры создают «иллюзию» глубины рынка и показывают рыночные приказы какой-либо одной биржи или ордера только своих клиентов. В верхней части биржевого стакана красным цветом отображаются ордера на продажу, а в нижней части, зеленым цветом, ордера на покупку. Лучшие из предлагаемых цен на продажу и покупку формируют текущие значения Bid и Ask или иными словами спред. Биржевой стакан – это перечень актуальных заявок на продажу и покупку актива, который торгуется на фондовой бирже. Очень часто можно встретить и другие названия биржевого стакана – глубина рынка (Depth of Market), стакан заявок, книга приказов (Order Book), второй уровень (Level 2). Под понятием биржевой стакан цен на форекс скрывается список заявок лимитного характера, которые связаны с покупкой или же продажей различных активов.
Поэтому трейдеры используют индикаторы для отображения этих данных. Можно сформировать инструмент на основе данных напрямую с рынков (Чикагской фондовой биржи). А информация об объемах торговли только одной площадки будет приблизительной. По сделкам на Форексе нет единой базы формирования стакана. Брокеры предлагают клиентам использовать собственные данные. Такой анализ имеет смысл при работе с крупной компанией, у которой торгуют много участников.
Информацию о настроениях рынка и торговых возможностях можно получить из данных, которые содержатся в книге ордеров. Например, трейдеры могут использовать разницу между ценой покупки и ценой продажи для определения степени ликвидности актива. Они также могут анализировать глубину книги ордеров, чтобы определить, насколько заинтересованы покупатели и продавцы в данном активе.
Он помогает определять ситуацию на рынке и настроение крупных инвесторов. Если правильно понимать все значения, можно прогнозировать дальнейшие события и предпринимать правильные шаги. Многие профессионалы заявляют, что эти показания ценнее, чем большинство других индикаторов. Синяя кнопка предназначается для ордеров Buy, а красная для ордеров Sell. Для удобства их можно перетягивать мышкой из одной колонки в другую, если требуется быстро поменять позиции.
Он предполагает быстрое выставление заявок с крупными объемами и практически мгновенное их удаление. Например, в США регуляторы могут устанавливать ограничения на количество акций и производных ценных бумаг, которыми может торговать один человек. Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота.
В данном материале мы рассмотрим, как его включить в терминале, а также правила торговли по стакану. Научиться правильно использовать стакан цен Форекс в торговле, наверное, мечта каждого трейдера. Единственное, что получает трейдер ― данные о торгах клиентов нескольких зарубежных брокеров. Этой информации слишком мало для реализации классических стратегий скальпинга. Получится оценить только общий интерес участников рынка.
Трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы определить, какие цены наиболее популярны, и как меняется динамика рынка в данный момент. Трейдеры имеют возможность использовать данные, которые содержатся в книге ордеров, с целью получить преимущество на рынке. Прежде всего, трейдерам необходимо определить уровни поддержки и сопротивления, на которых можно установить стоп-лоссы и установить цели для прибыли. Ценность анализа DOM в том, что его анализ покажет, как реальные участники «давят» на цену. Крупные объемы – рыночные или лимитные − создают дисбаланс на рынке, индикатором которого является ценовой график.
Биржевой стакан — лимитные отложенные ордера трейдеров на покупку и продажу. Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред. Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены. Это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу определенного актива по разным ценам. Глубина рынка позволяет оценить его ликвидность, уровень спроса и предложения, настроения трейдеров.
Фондовая биржа может привлекать компании и брокеров для создания искусственной ликвидности в каких-то финансовых инструментах. В стакане выставляются заявки ниже и выше рыночной цены. Таким образом, по некоторым парам появляется торговый объём и желающие торговать. Биржевой стакан может быть и полупустым или же не иметь заявок на покупку и продажу по каким-то инструментам. Это говорит о маленькой заинтересованности трейдеров к нему. Чтобы понять, что такое стакан цен на Форекс и как его использовать, нужно знать, какую информацию он отображает.
С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего, реализовать биржевой стакан в реальном времени пока просто не получится. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам. Инвестируйте осознанно только тот капитал, потерю которого вы готовы допустить без критических последствий для себя. Вся информация публикуется в ознакомительных целях, отражает личное мнение автора и торговой рекомендацией не является.
Если вы работаете с объемами 100+, то установка лимитного ордера по цене объемов менее 50 лотов окажет влияние на котировки. Значения в стакане отображаются в режиме реального времени. В разное время в зависимости от типа актива на рынке может наблюдаться разная активность.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
